К вопросу об обнаружении полезной составляющей временного ряда

Шлюфман Константин Владимирович, Фишман Борис Ентильевич

Описана задача обнаружения полезной составляющей в рамках аддитивной двухкомпонентной модели, содержащей «полезную составляющую» реализацию некоторого класса шумов. Выполненное имитационное моделирование позволило охарактеризовать зависимость вероятности ложной тревоги от объема выборки временного ряда для случаев, когда амплитуды шума нормально или равномерно распределены. Показано, что при увеличении длины временного ряда дисперсия оценки вероятности ложной тревоги имеет тенденцию к убыванию.