Теорема об уравнении для ядер обобщенного уравнения Ито и ее применение при построении уравнений Колмогорова

Дубко Валерий Алексеевич

Для доказательства теоремы о виде уравнения для стохастических ядер интегральных инвариантов, связанных с обобщенным уравнением Ито, существования и единственности его решения используется стохастический первый интеграл специального типа. На основе этого уравнения построены соответствующие прямые и обратные уравнения Колмогорова.