О ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

А. О. Шерстобитова

В настоящей работе рассматривается последовательная процедура оценивания параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с дискретным временем. Исследуется средняя асимптотическая длительность последовательной процедуры оценивания. Проведено имитационное моделирование, результаты которого подтвердили, что в последовательных процедурах можно получить заданную среднеквадратическую точность путём выбора порога процедуры.